PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNDIX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNDIX с DFSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNDIX (MFS New Discovery Fund) and DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) are both mutual funds - MNDIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by MFS, while DFSTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, MNDIX returned 11.59%/yr vs 10.93%/yr for DFSTX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MNDIX charges 0.99%/yr vs 0.27%/yr for DFSTX.

Доходность

Сравнение доходности MNDIX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS New Discovery Fund (MNDIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNDIX показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции MNDIX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.93% соответственно.

MNDIX

1 день
0.58%
1 месяц
2.97%
С начала года
11.23%
6 месяцев
9.95%
1 год
25.97%
3 года*
12.73%
5 лет*
1.13%
10 лет*
11.59%

DFSTX

1 день
0.76%
1 месяц
3.51%
С начала года
14.69%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.09%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNDIX и DFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNDIX
MFS New Discovery Fund		11.23%12.62%6.32%14.30%-29.64%2.03%45.14%41.12%-1.41%26.27%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		14.69%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Correlation

The correlation between MNDIX and DFSTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.91

The correlation between MNDIX and DFSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS New Discovery Fund

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с MNDIX:
MNDIX с VSTCXMNDIX с MITTXMNDIX с MEIKXMNDIX с MIGFXMNDIX с NEAGXMNDIX с MFEKXMNDIX с EMCAX
Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VOODFSTX с VBK

Доходность на риск

MNDIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDIX
Ранг доходности на риск MNDIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNDIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNDIXDFSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.87

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.73

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.42

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

11.58

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNDIX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNDIX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSTX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDIX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNDIXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.40

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MNDIX и DFSTX

Максимальная просадка MNDIX за все время составила -62.02%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDIX и DFSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNDIXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-60.99%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-9.16%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-25.91%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.04%

-25.91%

-16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

-44.78%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

0.00%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-8.77%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.69%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MNDIX и DFSTX

MFS New Discovery Fund (MNDIX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что MNDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNDIXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.45%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

11.57%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

16.76%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

20.56%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

22.08%

-0.02%

Сравнение комиссий MNDIX и DFSTX

MNDIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDIX и DFSTX

MNDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		0.95%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
MNDIX
MFS New Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%20.76%9.22%7.01%23.11%9.34%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MNDIX and DFSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MNDIX has higher volatility (5.65%) compared to DFSTX (4.45%). In terms of maximum drawdown, MNDIX dropped -62.02% vs DFSTX's -60.99%.

DFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNDIX и DFSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор