Сравнение MNDIX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS New Discovery Fund (MNDIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
MNDIX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности MNDIX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNDIX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDIX MFS New Discovery Fund | -5.84% | 12.62% | 6.32% | 14.30% | -29.64% | 2.03% | 45.14% | 41.12% | -1.41% | 26.27% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MNDIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции MNDIX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 10.39% против 9.69% соответственно.
MNDIX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 10.39%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MNDIX и DFSTX
MNDIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
MNDIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
MNDIX
DFSTX
Сравнение MNDIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNDIX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.80 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.03 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 4.16 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNDIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.80 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.30 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MNDIX и DFSTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDIX и DFSTX
MNDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDIX MFS New Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 20.76% | 9.22% | 7.01% | 23.11% | 9.34% | 2.24% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок MNDIX и DFSTX
Максимальная просадка MNDIX за все время составила -62.02%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDIX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNDIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.02% | -60.99% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -13.92% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.04% | -25.91% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -44.78% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.69% | -9.09% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -8.80% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.47% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDIX и DFSTX
MFS New Discovery Fund (MNDIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что MNDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNDIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 5.43% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.19% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 21.77% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 20.61% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 22.06% | -0.12% |