PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNDIX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNDIX с MFEKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MNDIX (MFS New Discovery Fund) and MFEKX (MFS Growth R6) are both mutual funds - MNDIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by MFS, while MFEKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by MFS. Over the past 10 years, MNDIX returned 12.25%/yr vs 17.90%/yr for MFEKX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNDIX charges 0.99%/yr vs 0.51%/yr for MFEKX.

Доходность

Сравнение доходности MNDIX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS New Discovery Fund (MNDIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNDIX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции MNDIX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 12.25% против 17.90% соответственно.

MNDIX

1 день
0.33%
1 месяц
4.64%
С начала года
13.77%
6 месяцев
10.86%
1 год
26.18%
3 года*
13.57%
5 лет*
0.55%
10 лет*
12.25%

MFEKX

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.14%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.67%
1 год
13.43%
3 года*
25.04%
5 лет*
12.69%
10 лет*
17.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNDIX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNDIX
MFS New Discovery Fund		13.77%12.62%6.32%14.30%-29.64%2.03%45.14%41.12%-1.41%26.27%
MFEKX
MFS Growth R6		3.75%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Correlation

The correlation between MNDIX and MFEKX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2011 г.

0.80

The correlation between MNDIX and MFEKX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS New Discovery Fund

MFS Growth R6

Часто сравнивают с MNDIX:
MNDIX с DFSTXMNDIX с VSTCXMNDIX с MITTXMNDIX с EMCAXMNDIX с MIGFXMNDIX с MEIKXMNDIX с NEAGX
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с FIKGXMFEKX с VFAIXMFEKX с VINIXMFEKX с VIIIX

Доходность на риск

MNDIX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDIX
Ранг доходности на риск MNDIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNDIX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNDIXMFEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.87

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.27

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

0.85

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

2.73

+4.93

MNDIX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNDIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDIX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNDIX и MFEKX

Максимальная просадка MNDIX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDIX и MFEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNDIXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-36.06%

-25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-17.27%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-23.22%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.04%

-36.06%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

-36.06%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-2.76%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-5.63%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.36%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MNDIX и MFEKX

MFS New Discovery Fund (MNDIX) и MFS Growth R6 (MFEKX) имеют волатильность 6.84% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNDIXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.54%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

13.39%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

16.83%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

22.03%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

21.28%

+0.85%

Сравнение комиссий MNDIX и MFEKX

MNDIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDIX и MFEKX

MNDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEKX
MFS Growth R6		14.28%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%
MNDIX
MFS New Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%20.76%9.22%7.01%23.11%9.34%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNDIX and MFEKX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNDIX has higher volatility (6.84%) compared to MFEKX (6.54%). In terms of maximum drawdown, MNDIX dropped -62.02% vs MFEKX's -36.06%.

MNDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNDIX и MFEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор