Сравнение MNDIX с EMCAX

С начала года, MNDIX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции MNDIX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MNDIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNDIX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDIX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MNDIX и EMCAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

MNDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

Максимальная просадка MNDIX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDIX и EMCAX.

MFS New Discovery Fund (MNDIX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MNDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.