- ISIN
- US5529835200
- CUSIP
- 552983520
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 2 янв. 1997 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MNDIX
MFS New Discovery Fund (MNDIX) прибавил 17.0% с начала года. Текущая цена акции MNDIX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MNDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,058.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MFS New Discovery Fund (MNDIX) показал доход в 17.01% с начала года и 26.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MNDIX составила 11.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
MFS New Discovery Fund
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 13.12%
- С начала года
- 17.01%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 11.61%
- Всё время*
- 10.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MNDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MNDIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.17% | 0.20% | -6.01% | 10.05% | 2.76% | 5.42% | -4.39% | 4.65% | 17.01% | ||||
| 2025 | 5.06% | -5.63% | -6.50% | 0.25% | 5.30% | 6.08% | 0.19% | 3.06% | 0.86% | 2.71% | 2.43% | -0.98% | 12.62% |
| 2024 | -1.36% | 5.95% | 2.14% | -6.45% | 2.66% | 0.07% | 4.63% | -0.29% | -0.42% | -0.13% | 8.11% | -7.59% | 6.32% |
| 2023 | 10.70% | -2.34% | -1.03% | -0.37% | -3.93% | 8.11% | 3.93% | -4.17% | -6.05% | -6.40% | 7.78% | 9.36% | 14.30% |
| 2022 | -13.87% | -0.75% | -1.64% | -10.45% | -0.97% | -8.25% | 9.77% | -2.88% | -9.35% | 7.86% | 3.98% | -5.10% | -29.64% |
| 2021 | 1.66% | 1.37% | -2.02% | 4.92% | -1.50% | 4.15% | -0.31% | 3.58% | -4.41% | 3.93% | -7.48% | -1.10% | 2.03% |
Метрики бенчмарка
MFS New Discovery Fund has an annualized alpha of 2.51%, beta of 1.04, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1996.
- This fund captured 127.04% of S&P 500 Index gains and 114.87% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 127.04%
- Участие в снижении
- 114.87%
Комиссия
Комиссия MNDIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MNDIX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 36% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.50 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 10.58 | -3.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS New Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $7.40 | $3.89 | $2.24 | $5.61 | $2.81 | $0.58 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 20.76% | 9.22% | 7.01% | 23.11% | 9.34% | 2.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS New Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.40 | $7.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS New Discovery Fund показал максимальную просадку в 62.02%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка MFS New Discovery Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.02%нояб. 2008 г. | 8y 8mo | 1y 10mo | 10y 7moмарт 2000 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.04%июнь 2022 г. | 7mo 13d | — | 4y 9moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-36.78%март 2020 г. | 26d | 3mo 20d | 4mo 16dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-35.28%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 3mo | 8mo 19dапр. 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
-31.47%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| MNDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.02% | -56.78% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -9.10% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -18.90% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.04% | -25.43% | -16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -33.92% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.17% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -10.69% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.14% | +1.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MNDIX
Добавьте MFS New Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MNDIX