Сравнение MNDIX с RFIMX
MNDIX (MFS New Discovery Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MNDIX returned 1.14%/yr vs 2.95%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. MNDIX charges 0.99%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.
Доходность
Сравнение доходности MNDIX и RFIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDIX показывает доходность 17.01%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 19.70%.
MNDIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 13.12%
- С начала года
- 17.01%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 11.61%
- Всё время*
- 10.33%
RFIMX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- 13.49%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MNDIX и RFIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDIX MFS New Discovery Fund | 17.01% | 12.62% | 6.32% | 14.30% | -29.64% | 2.03% | 45.14% | 41.12% | 0.21% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 19.70% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
Correlation
The correlation between MNDIX and RFIMX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between MNDIX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDIX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск
MNDIX
RFIMX
Сравнение MNDIX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNDIX | RFIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.48 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 7.33 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNDIX и RFIMX
Максимальная просадка MNDIX за все время составила -62.02%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDIX и RFIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDIX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.02% | -99.41% | +37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -11.07% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -99.41% | +74.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.04% | -99.41% | +57.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -99.10% | +98.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -30.84% | +14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.74% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDIX и RFIMX
Текущая волатильность для MFS New Discovery Fund (MNDIX) составляет 6.00%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что MNDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDIX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 7.04% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 15.36% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 20.19% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 5,378.52% | -5,355.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 4,355.21% | -4,333.11% |
Сравнение комиссий MNDIX и RFIMX
MNDIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDIX и RFIMX
MNDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDIX MFS New Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 20.76% | 9.22% | 7.01% | 23.11% | 9.34% | 2.24% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.11% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNDIX and RFIMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIMX has higher volatility (7.04%) compared to MNDIX (6.00%). In terms of maximum drawdown, MNDIX dropped -62.02% vs RFIMX's -99.41%.
RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDIX и RFIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор