Сравнение MNDIX с VSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).
MNDIX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MNDIX и VSTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNDIX и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDIX MFS New Discovery Fund | -5.84% | 12.62% | 6.32% | 14.30% | -29.64% | 2.03% | 45.14% | 41.12% | -1.41% | 26.27% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.10% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MNDIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции MNDIX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.28% соответственно.
MNDIX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 10.39%
VSTCX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MNDIX и VSTCX
MNDIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Доходность на риск
MNDIX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
MNDIX
VSTCX
Сравнение MNDIX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNDIX | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.32 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.91 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.03 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 8.90 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNDIX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.32 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.44 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MNDIX и VSTCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDIX и VSTCX
MNDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDIX MFS New Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 20.76% | 9.22% | 7.01% | 23.11% | 9.34% | 2.24% | 0.00% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.39% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок MNDIX и VSTCX
Максимальная просадка MNDIX за все время составила -62.02%, примерно равная максимальной просадке VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDIX и VSTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNDIX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.02% | -62.50% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -14.47% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.04% | -27.47% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -48.08% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.69% | -5.24% | -14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -10.73% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.30% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDIX и VSTCX
MFS New Discovery Fund (MNDIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что MNDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNDIX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 6.79% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 13.30% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 22.69% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 22.05% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 23.46% | -1.52% |