PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNDIX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNDIX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

MNDIX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MNDIX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNDIX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNDIX
MFS New Discovery Fund		-1.90%12.62%6.32%14.30%-29.64%2.03%45.14%41.12%-1.41%26.27%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, MNDIX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции MNDIX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 10.84% против 14.90% соответственно.

MNDIX

1 день
4.18%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
2.13%
1 год
18.84%
3 года*
7.86%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
10.84%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS New Discovery Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MNDIX:
MNDIX с DFSTXMNDIX с VSTCXMNDIX с PNSAXMNDIX с MITTXMNDIX с MFEKXMNDIX с CTSIXMNDIX с EMCAX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий MNDIX и NESGX

MNDIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
MNDIX
MFS New Discovery Fund

Доходность на риск

MNDIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDIX
Ранг доходности на риск MNDIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNDIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNDIXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.58

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.17

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.11

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

10.44

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNDIX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNDIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDIX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNDIXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.58

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между MNDIX и NESGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDIX и NESGX

Ни MNDIX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNDIX
MFS New Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%20.76%9.22%7.01%23.11%9.34%2.24%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок MNDIX и NESGX

Максимальная просадка MNDIX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDIX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNDIXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-50.29%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-17.27%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.04%

-50.05%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

-50.29%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.33%

-4.31%

-12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-11.74%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

5.14%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MNDIX и NESGX

Текущая волатильность для MFS New Discovery Fund (MNDIX) составляет 8.96%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что MNDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNDIXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

12.14%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

23.43%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

35.37%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

29.13%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

25.56%

-3.58%