Сравнение MNDIX с KSCOX

С начала года, MNDIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции MNDIX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 10.39% против 21.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MNDIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNDIX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDIX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MNDIX и KSCOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

MNDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

Максимальная просадка MNDIX за все время составила -62.02%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDIX и KSCOX.

MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеют волатильность 7.80% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.