Сравнение MNDIX с MIGFX

С начала года, MNDIX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у MIGFX с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции MNDIX уступали акциям MIGFX по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MNDIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MIGFX в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNDIX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа MIGFX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDIX и MIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MNDIX и MIGFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

MNDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%.

Максимальная просадка MNDIX за все время составила -62.02%, примерно равная максимальной просадке MIGFX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDIX и MIGFX.

MFS New Discovery Fund (MNDIX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MNDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.