PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MNA returned 2.67%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности MNA и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 2.67% против 12.34% соответственно.

MNA

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.69%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.67%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.26%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%2.13%5.97%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between MNA and YCS is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.06

The correlation between MNA and YCS shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

MNA vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.92

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.44

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.97

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

12.40

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.92

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.12

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MNA и YCS

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNAYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-49.56%

+32.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-8.30%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-23.05%

+20.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-27.32%

+16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

-27.32%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-19.93%

+17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.66%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и YCS

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.85%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNAYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.75%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

12.32%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

17.27%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

21.10%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

19.01%

-12.46%

Сравнение комиссий MNA и YCS

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и YCS

Ни MNA, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNA and YCS have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.75%) compared to MNA (1.85%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs 2.67% for MNA. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

MNA and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MNA is categorized as Hedge Fund, while YCS is Leveraged Currency. MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: New York Life and ProShares. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор