PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с WTMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both Hedge Fund funds - MNA tracks the IQ Merger Arbitrage Index while WTMF tracks the WisdomTree Managed Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MNA returned 2.70%/yr vs 3.26%/yr for WTMF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.

Доходность

Сравнение доходности MNA и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям WTMF по среднегодовой доходности: 2.70% против 3.26% соответственно.

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%

WTMF

1 день
-0.10%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.49%
1 год
22.29%
3 года*
9.88%
5 лет*
6.15%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и WTMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%2.13%5.97%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.39%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%

Correlation

The correlation between MNA and WTMF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2011 г.

0.04

The correlation between MNA and WTMF shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MNA и WTMF

Секторы
MNA
WTMF

Промышленность

22.3%
17.7%

Коммунальные услуги

15.3%
2.9%

Финансовые услуги

11.4%
15.8%

Здравоохранение

11.3%
16.5%

Сырьевые материалы

10.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

9.2%
2.4%

Технологии

8.3%
17.0%

Недвижимость

5.1%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.4%

Потребительский циклический сектор

2.4%
8.4%

Энергетика

-

6.1%

Промышленность

MNA
22.3%
WTMF
17.7%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
WTMF
2.9%

Финансовые услуги

MNA
11.4%
WTMF
15.8%

Здравоохранение

MNA
11.3%
WTMF
16.5%

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
WTMF
4.8%

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
WTMF
2.4%

Технологии

MNA
8.3%
WTMF
17.0%

Недвижимость

MNA
5.1%
WTMF
6.1%

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
WTMF
2.4%

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
WTMF
8.4%

Энергетика

MNA

-

WTMF
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK

Доходность на риск

MNA vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.59

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.57

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.50

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

5.55

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

24.79

-18.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAWTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.59

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.15

+0.21

Просадки

Сравнение просадок MNA и WTMF

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNAWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-30.79%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-4.04%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-9.93%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-13.21%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

-15.99%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.23%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-17.70%

+14.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.90%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и WTMF

IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что MNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNAWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.62%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

6.82%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

8.63%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

9.46%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

8.07%

-1.52%

Сравнение комиссий MNA и WTMF

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и WTMF

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.81%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNA and WTMF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNA has higher volatility (1.79%) compared to WTMF (1.62%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs WTMF's -30.79%.

On 10-year performance, WTMF leads with 3.26% vs 2.70% for MNA. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WTMF has performed better with a 3.26% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

WTMF has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for MNA.

MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index. They also come from different issuers: New York Life and WisdomTree. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.65% for WTMF.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор