Сравнение MNA с WTMF
MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both Hedge Fund funds - MNA tracks the IQ Merger Arbitrage Index while WTMF tracks the WisdomTree Managed Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MNA returned 3.01%/yr vs 3.12%/yr for WTMF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.
Доходность
Сравнение доходности MNA и WTMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNA показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 6.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MNA имеют среднегодовую доходность 3.01%, а акции WTMF немного впереди с 3.12%.
MNA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 3.01%
WTMF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам MNA и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 1.98% | 8.59% | 4.93% | 0.18% | -1.61% | -3.24% | 2.72% | 4.70% | 2.13% | 5.97% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 6.86% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
Correlation
The correlation between MNA and WTMF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г. | 0.04 |
The correlation between MNA and WTMF shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNA vs. WTMF — Ранг доходности на риск
MNA
WTMF
Сравнение MNA c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNA | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 4.83 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 20.24 | -12.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNA и WTMF
Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и WTMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNA | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -30.79% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -4.04% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -9.93% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -13.21% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.68% | -15.26% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.00% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -17.64% | +14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.96% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNA и WTMF
Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.38%, в то время как у WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNA | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 3.15% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 7.32% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 9.03% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 9.53% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 8.11% | -1.59% |
Сравнение комиссий MNA и WTMF
MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNA и WTMF
MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.87% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.85% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNA and WTMF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTMF has higher volatility (3.15%) compared to MNA (1.38%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs WTMF's -30.79%.
On 10-year performance, WTMF leads with 3.12% vs 3.01% for MNA. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, WTMF has performed better with a 3.12% return vs 3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.
WTMF has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for MNA.
MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index. They also come from different issuers: New York Life and WisdomTree. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.65% for WTMF.
WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNA и WTMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор