PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с RYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Hedge Fund funds - MNA tracks the IQ Merger Arbitrage Index while RYLD tracks the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MNA returned 1.77%/yr vs 2.76%/yr for RYLD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности MNA и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 8.68%.

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%

RYLD

1 день
0.32%
1 месяц
2.51%
С начала года
8.68%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.94%
3 года*
7.64%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%5.60%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.68%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%

Correlation

The correlation between MNA and RYLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.40

Сравнение распределения секторов MNA и RYLD

Секторы
MNA
RYLD

Промышленность

22.3%
17.5%

Коммунальные услуги

15.3%
2.9%

Финансовые услуги

11.4%
104.9%

Здравоохранение

11.3%
16.5%

Сырьевые материалы

10.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

9.2%
2.5%

Технологии

8.3%
16.8%

Недвижимость

5.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.4%

Потребительский циклический сектор

2.4%
8.4%

Энергетика

-

6.2%

Промышленность

MNA
22.3%
RYLD
17.5%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
RYLD
2.9%

Финансовые услуги

MNA
11.4%
RYLD
104.9%

Здравоохранение

MNA
11.3%
RYLD
16.5%

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
RYLD
4.8%

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
RYLD
2.5%

Технологии

MNA
8.3%
RYLD
16.8%

Недвижимость

MNA
5.1%
RYLD
6.2%

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
RYLD
2.4%

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
RYLD
8.4%

Энергетика

MNA

-

RYLD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

MNA vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNARYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.07

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.91

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.50

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

14.16

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNARYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.07

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.20

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MNA и RYLD

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNARYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-41.53%

+24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-6.29%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-19.05%

+16.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-21.33%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-8.84%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.55%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и RYLD

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.79%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNARYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.97%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

7.60%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

10.64%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

14.03%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

17.20%

-10.65%

Сравнение комиссий MNA и RYLD

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и RYLD

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.62%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNA and RYLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLD has higher volatility (1.97%) compared to MNA (1.79%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, RYLD leads with 2.76% vs 1.77% for MNA. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RYLD has performed better with a 2.76% return vs 1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

RYLD has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for MNA.

MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: New York Life and Global X. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор