PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNA с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

MNA - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MNA и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNA и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.89%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%9.58%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

MNA

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.14%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.66%

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с QQQMNA с DBMF
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий MNA и QDSIX

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

MNA vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.98

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.50

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.31

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

9.94

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.98

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.47

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.62

-1.26

Корреляция

Корреляция между MNA и QDSIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и QDSIX

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNA и QDSIX

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNAQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-7.06%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-5.46%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.74%

-7.06%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.96%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-1.47%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.29%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и QDSIX

IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что MNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNAQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.61%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

3.74%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

6.36%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

7.64%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

7.38%

-0.83%