PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с MRSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNA с MRSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK).

MNA и MRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNA - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MNA и MRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNA и MRSK

2026 (YTD)202520242023202220212020
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.89%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%8.92%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-4.57%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у MRSK с доходностью -4.57%.

MNA

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.14%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.66%

MRSK

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.23%
1 год
11.20%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

Agility Shares Managed Risk ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с QQQMNA с DBMF
Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с ^SP500TRMRSK с JEPQMRSK с CTAMRSK с BTAL

Сравнение комиссий MNA и MRSK

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MRSK в 0.99%.

MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF

Доходность на риск

MNA vs. MRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c MRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAMRSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.93

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.37

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.46

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

6.32

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. MRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRSK равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и MRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAMRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.93

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.83

-0.48

Корреляция

Корреляция между MNA и MRSK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и MRSK

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNA и MRSK

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и MRSK.

Загрузка...

Показатели просадок

MNAMRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-14.70%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-7.82%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.74%

-14.70%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-6.66%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.64%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.81%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и MRSK

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.81%, в то время как у Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNAMRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

4.68%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

8.85%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

12.10%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

11.64%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

11.91%

-5.36%