PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с IQSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с IQSU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MNA returned 1.77%/yr vs 12.97%/yr for IQSU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.09%/yr for IQSU.

Доходность

Сравнение доходности MNA и IQSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у IQSU с доходностью 13.69%.

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%

IQSU

1 день
0.55%
1 месяц
5.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.19%
1 год
30.14%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и IQSU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%0.18%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		13.69%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%1.24%

Correlation

The correlation between MNA and IQSU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.40

The correlation between MNA and IQSU shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MNA и IQSU

Секторы
MNA
IQSU

Промышленность

22.3%
6.8%

Коммунальные услуги

15.3%
1.2%

Финансовые услуги

11.4%
11.7%

Здравоохранение

11.3%
6.2%

Сырьевые материалы

10.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

9.2%
15.0%

Технологии

8.3%
34.0%

Недвижимость

5.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.5%

Потребительский циклический сектор

2.4%
14.8%

Энергетика

-

1.3%

Промышленность

MNA
22.3%
IQSU
6.8%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
IQSU
1.2%

Финансовые услуги

MNA
11.4%
IQSU
11.7%

Здравоохранение

MNA
11.3%
IQSU
6.2%

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
IQSU
2.7%

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
IQSU
15.0%

Технологии

MNA
8.3%
IQSU
34.0%

Недвижимость

MNA
5.1%
IQSU
2.8%

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
IQSU
3.5%

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
IQSU
14.8%

Энергетика

MNA

-

IQSU
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ
Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO

Доходность на риск

MNA vs. IQSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c IQSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAIQSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.19

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.98

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.71

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

11.03

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. IQSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IQSU равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и IQSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAIQSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.19

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.80

-0.44

Просадки

Сравнение просадок MNA и IQSU

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки IQSU в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и IQSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNAIQSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-31.29%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-11.18%

+9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-20.96%

+17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-26.76%

+16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-5.98%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.74%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и IQSU

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.79%, в то время как у IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNAIQSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

3.48%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

9.83%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

13.85%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

17.88%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

20.67%

-14.12%

Сравнение комиссий MNA и IQSU

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IQSU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и IQSU

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.97%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MNA and IQSU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSU has higher volatility (3.48%) compared to MNA (1.79%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs IQSU's -31.29%.

On 5-year performance, IQSU leads with 12.97% vs 1.77% for MNA. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQSU has performed better with a 12.97% return vs 1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

IQSU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for MNA.

MNA is categorized as Hedge Fund, while IQSU is Large Cap Growth Equities. MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.09% for IQSU.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и IQSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор