PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNA с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNA с AGG

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

MNA и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNA - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNA или AGG.

Корреляция

Корреляция между MNA и AGG составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MNA и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNA:

2.65

AGG:

0.88

Коэф-т Сортино

MNA:

4.08

AGG:

1.17

Коэф-т Омега

MNA:

1.57

AGG:

1.14

Коэф-т Кальмара

MNA:

1.62

AGG:

0.35

Коэф-т Мартина

MNA:

28.88

AGG:

2.01

Индекс Язвы

MNA:

0.40%

AGG:

2.13%

Дневная вол-ть

MNA:

4.41%

AGG:

5.36%

Макс. просадка

MNA:

-16.68%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

MNA:

0.00%

AGG:

-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции MNA превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.47% соответственно.

MNA

С начала года

5.70%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

6.87%

1 год

11.60%

3 года

4.15%

5 лет

3.21%

10 лет

2.31%

AGG

С начала года

1.89%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.50%

1 год

4.70%

3 года

1.40%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий MNA и AGG

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNA и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг риск-скорректированной доходности MNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNA c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и AGG

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.83%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок MNA и AGG

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и AGG

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.27%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...