PortfoliosLab logo
Сравнение MNA с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNA и AGG составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности MNA и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%48.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.95%
43.10%
MNA
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNA:

2.74

AGG:

1.42

Коэф-т Сортино

MNA:

4.21

AGG:

2.07

Коэф-т Омега

MNA:

1.59

AGG:

1.25

Коэф-т Кальмара

MNA:

1.57

AGG:

0.58

Коэф-т Мартина

MNA:

29.50

AGG:

3.65

Индекс Язвы

MNA:

0.41%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

MNA:

4.45%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

MNA:

-16.68%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

MNA:

-0.17%

AGG:

-6.18%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции MNA превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.53% соответственно.


MNA

С начала года

4.88%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

5.30%

1 год

11.62%

5 лет

2.66%

10 лет

2.24%

AGG

С начала года

3.02%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.39%

1 год

7.71%

5 лет

-0.74%

10 лет

1.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNA и AGG

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNA: 0.77%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNA и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNA
Ранг риск-скорректированной доходности MNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNA c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MNA, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MNA: 2.74
AGG: 1.42
Коэффициент Сортино MNA, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MNA: 4.21
AGG: 2.07
Коэффициент Омега MNA, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MNA: 1.59
AGG: 1.25
Коэффициент Кальмара MNA, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MNA: 1.57
AGG: 0.58
Коэффициент Мартина MNA, с текущим значением в 29.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MNA: 29.50
AGG: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.74
1.42
MNA
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и AGG

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.75%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок MNA и AGG

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17%
-6.18%
MNA
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и AGG

IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что MNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.69%
2.26%
MNA
AGG