PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNA с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MNAAGG
Дох-ть с нач. г.4.65%3.07%
Дох-ть за 1 год5.37%10.23%
Дох-ть за 3 года0.30%-1.68%
Дох-ть за 5 лет1.16%0.06%
Дох-ть за 10 лет2.20%1.59%
Коэф-т Шарпа1.211.62
Коэф-т Сортино1.752.37
Коэф-т Омега1.231.28
Коэф-т Кальмара0.680.57
Коэф-т Мартина5.166.86
Индекс Язвы1.13%1.48%
Дневная вол-ть4.84%6.25%
Макс. просадка-16.68%-18.43%
Текущая просадка-1.55%-7.35%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между MNA и AGG составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MNA и AGG

С начала года, MNA показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции MNA превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.32%
5.88%
MNA
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNA и AGG

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MNA c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MNA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MNA, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MNA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MNA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MNA, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.16
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 6.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.86

Сравнение коэффициента Шарпа MNA и AGG

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.21
1.62
MNA
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и AGG

Дивидендная доходность MNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности AGG в 3.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
1.15%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%0.00%0.99%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.85%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок MNA и AGG

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.55%
-7.35%
MNA
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и AGG

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.01%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.01%
1.16%
MNA
AGG