PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNA с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

MNA и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNA - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MNA и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNA и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.89%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.41%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

MNA

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.14%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.66%

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с QQQMNA с DBMF
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий MNA и BGLD

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF

Доходность на риск

MNA vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNABGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.49

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.06

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.61

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

8.19

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа BGLD равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNABGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.27

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.11

-0.76

Корреляция

Корреляция между MNA и BGLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и BGLD

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNA и BGLD

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, примерно равная максимальной просадке BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MNABGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-16.19%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-11.11%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.74%

-16.19%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-6.16%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.54%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.19%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и BGLD

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.81%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNABGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

6.56%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

9.36%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

12.12%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

9.89%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

9.88%

-3.33%