PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с BGLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. MNA is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past 5 years, MNA returned 1.77%/yr vs 11.30%/yr for BGLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.

Доходность

Сравнение доходности MNA и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.78%.

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%

BGLD

1 день
0.46%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.77%
1 год
13.34%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.41%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.78%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Correlation

The correlation between MNA and BGLD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH

Доходность на риск

MNA vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNABGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.13

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.56

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.21

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

3.81

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNABGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.13

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.14

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.06

-0.70

Просадки

Сравнение просадок MNA и BGLD

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, примерно равная максимальной просадке BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и BGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNABGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-16.19%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-11.11%

+9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-11.11%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-15.52%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-6.79%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-3.64%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

3.51%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и BGLD

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.79%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNABGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.18%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

10.05%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

11.90%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

9.97%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

9.89%

-3.34%

Сравнение комиссий MNA и BGLD

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и BGLD

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.98%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MNA and BGLD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGLD has higher volatility (2.18%) compared to MNA (1.79%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs BGLD's -16.19%.

On 5-year performance, BGLD leads with 11.30% vs 1.77% for MNA. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BGLD has performed better with a 11.30% return vs 1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 43.98%, compared with 0.00% for MNA.

MNA is categorized as Hedge Fund, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: New York Life and FT Vest. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.91% for BGLD.

BGLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор