PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с PRUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с PRUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и PRUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и PRUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.46%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		6.96%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у PRUAX с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям PRUAX по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.25% соответственно.

MMUFX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.91%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.30%
1 год
23.11%
3 года*
10.68%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.36%

PRUAX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.94%
С начала года
6.96%
6 месяцев
4.81%
1 год
16.99%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

PGIM Jennison Utility Fund

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с SPYMMUFX с VFIAXMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с FUTYMMUFX с UTES
Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с XLUPRUAX с EVUAXPRUAX с ARCCPRUAX с DPGPRUAX с FRURXPRUAX с UTES

Сравнение комиссий MMUFX и PRUAX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRUAX в 0.83%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund

Доходность на риск

MMUFX vs. PRUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c PRUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXPRUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.11

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.51

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

2.02

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

4.77

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. PRUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PRUAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и PRUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXPRUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.67

-0.03

Корреляция

Корреляция между MMUFX и PRUAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и PRUAX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности PRUAX в 10.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.53%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.61%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и PRUAX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке PRUAX в -58.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и PRUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUFXPRUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-58.20%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-9.25%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-20.65%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-35.54%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-3.94%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-9.45%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.92%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и PRUAX

Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 5.34%, в то время как у PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUFXPRUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.85%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

11.31%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

16.38%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.97%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.79%

-1.25%