PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с MIGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с MIGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. MIGFX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и MIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и MIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.62%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-9.36%9.97%27.25%24.13%-19.20%26.06%22.55%39.89%0.81%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у MIGFX с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям MIGFX по среднегодовой доходности: 9.37% против 13.69% соответственно.

MMUFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.21%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.76%
3 года*
10.74%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.37%

MIGFX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-8.66%
1 год
4.69%
3 года*
13.47%
5 лет*
8.85%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с SPYMMUFX с VFIAXMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с UTESMMUFX с FUTY
Часто сравнивают с MIGFX:
MIGFX с SMGIXMIGFX с FNIAXMIGFX с SPYMIGFX с ALBAXMIGFX с SWLGXMIGFX с MACIXMIGFX с FXAIX

Сравнение комиссий MMUFX и MIGFX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MIGFX в 0.70%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Доходность на риск

MMUFX vs. MIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MIGFX
Ранг доходности на риск MIGFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c MIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXMIGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.28

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.54

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

0.40

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

1.43

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. MIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа MIGFX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и MIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXMIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.28

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.38

+0.26

Корреляция

Корреляция между MMUFX и MIGFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и MIGFX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности MIGFX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.52%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		12.57%11.39%17.15%4.11%4.49%10.47%7.43%7.39%10.76%6.87%5.12%6.51%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и MIGFX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки MIGFX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и MIGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUFXMIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-61.83%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-13.77%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-26.67%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-32.42%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-11.24%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-19.00%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.83%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и MIGFX

MFS Utilities Fund (MMUFX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) имеют волатильность 5.34% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUFXMIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.49%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.81%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

17.85%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.50%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

18.18%

-1.64%