Сравнение MIGFX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
MIGFX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1935 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIGFX или SWLGX.
Основные характеристики
| MIGFX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.51% | 26.34% |
| Дох-ть за 1 год | 23.41% | 38.13% |
| Дох-ть за 3 года | 1.06% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.27% | 19.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 10.91 | 11.83 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 16.58% |
| Макс. просадка | -61.53% | -32.69% |
| Текущая просадка | -1.03% | -1.46% |
Корреляция
Корреляция между MIGFX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MIGFX и SWLGX
С начала года, MIGFX показывает доходность 17.51%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 26.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIGFX и SWLGX
MIGFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MIGFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGFX и SWLGX
Дивидендная доходность MIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SWLGX в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGFX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 0.35% | 0.41% | 0.44% | 0.18% | 0.15% | 0.27% | 1.08% | 0.89% | 0.80% | 0.92% | 4.42% | 2.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.53% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIGFX и SWLGX
Максимальная просадка MIGFX за все время составила -61.53%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGFX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIGFX и SWLGX
Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) составляет 3.56%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что MIGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.