PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGFX с MACIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIGFX с MACIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIGFX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund) and MACIX (MFS Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - MIGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS, while MACIX is a Diversified Portfolio fund managed by MFS. Over the past 10 years, MIGFX returned 14.65%/yr vs 6.02%/yr for MACIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MIGFX charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for MACIX.

Доходность

Сравнение доходности MIGFX и MACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIGFX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у MACIX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции MIGFX превзошли акции MACIX по среднегодовой доходности: 14.65% против 6.02% соответственно.

MIGFX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.14%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.15%
1 год
9.70%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.07%
10 лет*
14.65%

MACIX

1 день
0.17%
1 месяц
1.33%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.35%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIGFX и MACIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-0.34%9.97%27.25%24.13%-19.20%26.06%22.55%39.89%0.81%28.68%
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		3.06%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%11.04%

Correlation

The correlation between MIGFX and MACIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г.

0.89

The correlation between MIGFX and MACIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

MFS Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с MIGFX:
MIGFX с SMGIXMIGFX с SPYMIGFX с ALBAXMIGFX с FNIAXMIGFX с SWLGXMIGFX с ^GSPCMIGFX с FXAIX
Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MFIOXMACIX с MSFRXMACIX с VTIMACIX с TCAAXMACIX с CONWXMACIX с AVEFXMACIX с CSTAX

Доходность на риск

MIGFX vs. MACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGFX
Ранг доходности на риск MIGFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGFX c MACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGFXMACIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.81

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.61

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.88

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

8.29

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGFX vs. MACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGFX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MACIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGFX и MACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGFXMACIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.81

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.82

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MIGFX и MACIX

Максимальная просадка MIGFX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки MACIX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGFX и MACIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIGFXMACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-25.35%

-36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-5.04%

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.68%

-6.42%

-12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-18.41%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-18.41%

-14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

0.00%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.96%

-2.60%

-16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.14%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGFX и MACIX

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что MIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIGFXMACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.64%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

4.25%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

5.22%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

7.17%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

7.14%

+11.07%

Сравнение комиссий MIGFX и MACIX

MIGFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MACIX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGFX и MACIX

Дивидендная доходность MIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности MACIX в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		5.89%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		11.43%11.39%17.15%4.11%4.49%10.47%7.43%7.39%10.76%6.87%5.12%6.51%

Часто задаваемые вопросы

MIGFX and MACIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIGFX has higher volatility (3.42%) compared to MACIX (1.64%). In terms of maximum drawdown, MIGFX dropped -61.83% vs MACIX's -25.35%.

MACIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIGFX и MACIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор