Сравнение MIGFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MIGFX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1935 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIGFX или SPY.
Основные характеристики
| MIGFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.45% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 23.21% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 1.20% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.37% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 11.30 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 12.20% |
| Макс. просадка | -61.53% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.24% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MIGFX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MIGFX и SPY
С начала года, MIGFX показывает доходность 18.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции MIGFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.56% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIGFX и SPY
MIGFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MIGFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGFX и SPY
Дивидендная доходность MIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGFX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 0.35% | 0.41% | 0.44% | 0.18% | 0.15% | 0.27% | 1.08% | 0.89% | 0.80% | 0.92% | 4.42% | 2.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MIGFX и SPY
Максимальная просадка MIGFX за все время составила -61.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIGFX и SPY
Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) составляет 3.52%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что MIGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.