PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MIGFX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

MIGFX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности MIGFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIGFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-9.36%9.97%27.25%24.13%-19.20%26.06%22.55%39.89%0.81%28.68%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, MIGFX показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции MIGFX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.69% против 12.24% соответственно.

MIGFX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-8.66%
1 год
4.69%
3 года*
13.47%
5 лет*
8.85%
10 лет*
13.69%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MIGFX:
MIGFX с SMGIXMIGFX с FNIAXMIGFX с SPYMIGFX с ALBAXMIGFX с SWLGXMIGFX с MACIXMIGFX с FXAIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MIGFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGFX
Ранг доходности на риск MIGFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.92

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.41

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.41

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

6.61

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGFX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.92

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между MIGFX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок MIGFX и ^GSPC

Максимальная просадка MIGFX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MIGFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-56.78%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-12.14%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-25.43%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-33.92%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-5.78%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-10.75%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.60%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGFX и ^GSPC

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.49% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIGFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.37%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.55%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.33%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.90%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.05%

+0.13%