Сравнение MIGFX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение MIGFX с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и S&P 500 (^GSPC).

MIGFX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1935 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIGFX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MIGFX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MIGFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MIGFX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIGFX:

-0.40

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

MIGFX:

-0.42

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

MIGFX:

0.94

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

MIGFX:

-0.31

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

MIGFX:

-1.02

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

MIGFX:

7.48%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

MIGFX:

19.13%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

MIGFX:

-61.53%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MIGFX:

-20.65%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, MIGFX показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции MIGFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.65% против 9.70% соответственно.

MIGFX

С начала года

-10.86%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-19.38%

1 год

-6.96%

5 лет

4.94%

10 лет

4.65%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIGFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MIGFX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIGFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MIGFX: -0.40

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

MIGFX: -0.42

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

MIGFX: 0.94

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

MIGFX: -0.31

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

MIGFX: -1.02

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа MIGFX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MIGFX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MIGFX и ^GSPC

Максимальная просадка MIGFX за все время составила -61.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MIGFX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MIGFX и ^GSPC

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) составляет 12.32%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что MIGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MIGFX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MIGFX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MIGFX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIGFX и ^GSPC

MIGFX

^GSPC

Сравнение MIGFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок MIGFX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MIGFX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество