PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGFX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIGFX с SMGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIGFX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund) and SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) are both mutual funds - MIGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS, while SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, MIGFX returned 14.65%/yr vs 14.78%/yr for SMGIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MIGFX charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for SMGIX.

Доходность

Сравнение доходности MIGFX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIGFX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у SMGIX с доходностью 10.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIGFX имеют среднегодовую доходность 14.65%, а акции SMGIX немного впереди с 14.78%.

MIGFX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.14%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.15%
1 год
9.70%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.07%
10 лет*
14.65%

SMGIX

1 день
0.05%
1 месяц
6.24%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.40%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIGFX и SMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-0.34%9.97%27.25%24.13%-19.20%26.06%22.55%39.89%0.81%28.68%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		10.46%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%

Correlation

The correlation between MIGFX and SMGIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г.

0.90

The correlation between MIGFX and SMGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с MIGFX:
MIGFX с SPYMIGFX с ALBAXMIGFX с SWLGXMIGFX с FNIAXMIGFX с MACIXMIGFX с ^GSPCMIGFX с FXAIX
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAXSMGIX с ALBAX

Доходность на риск

MIGFX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGFX
Ранг доходности на риск MIGFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGFX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGFXSMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.34

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.15

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.85

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

11.72

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGFX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGFX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SMGIX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGFX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGFXSMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.34

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.70

-0.31

Просадки

Сравнение просадок MIGFX и SMGIX

Максимальная просадка MIGFX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGFX и SMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIGFXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-50.62%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-9.99%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.68%

-19.92%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-32.20%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-32.45%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

0.00%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.96%

-6.74%

-12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.42%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGFX и SMGIX

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что MIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIGFXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.03%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.05%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.18%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

18.98%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.98%

-0.77%

Сравнение комиссий MIGFX и SMGIX

MIGFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGFX и SMGIX

Дивидендная доходность MIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности SMGIX в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		11.43%11.39%17.15%4.11%4.49%10.47%7.43%7.39%10.76%6.87%5.12%6.51%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		6.69%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Часто задаваемые вопросы

MIGFX and SMGIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIGFX has higher volatility (3.42%) compared to SMGIX (3.03%). In terms of maximum drawdown, MIGFX dropped -61.83% vs SMGIX's -50.62%.

SMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIGFX и SMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор