PortfoliosLab logo
Сравнение MIGFX с SMGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIGFX и SMGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности MIGFX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,526.45%
351.49%
MIGFX
SMGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIGFX:

-0.23

SMGIX:

-0.10

Коэф-т Сортино

MIGFX:

-0.13

SMGIX:

0.04

Коэф-т Омега

MIGFX:

0.98

SMGIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

MIGFX:

-0.15

SMGIX:

-0.06

Коэф-т Мартина

MIGFX:

-0.43

SMGIX:

-0.18

Индекс Язвы

MIGFX:

8.58%

SMGIX:

8.70%

Дневная вол-ть

MIGFX:

19.36%

SMGIX:

21.27%

Макс. просадка

MIGFX:

-61.53%

SMGIX:

-57.95%

Текущая просадка

MIGFX:

-14.91%

SMGIX:

-14.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIGFX показывает доходность -4.41%, а SMGIX немного выше – -4.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIGFX имеют среднегодовую доходность 5.36%, а акции SMGIX немного отстают с 5.27%.


MIGFX

С начала года

-4.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-13.33%

1 год

-4.43%

5 лет

5.80%

10 лет

5.36%

SMGIX

С начала года

-4.21%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-2.09%

5 лет

6.79%

10 лет

5.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MIGFX и SMGIX

MIGFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIGFX и SMGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности MIGFX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIGFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMGIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIGFX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MIGFX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SMGIX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGFX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.23
-0.10
MIGFX
SMGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGFX и SMGIX

Дивидендная доходность MIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности SMGIX в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund
8.99%8.59%4.11%4.49%10.47%7.43%7.39%10.76%6.87%5.91%6.51%4.42%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
0.62%0.60%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%

Просадки

Сравнение просадок MIGFX и SMGIX

Максимальная просадка MIGFX за все время составила -61.53%, что больше максимальной просадки SMGIX в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGFX и SMGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.91%
-14.95%
MIGFX
SMGIX

Волатильность

Сравнение волатильности MIGFX и SMGIX

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) составляет 6.47%, в то время как у Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что MIGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.47%
6.94%
MIGFX
SMGIX