PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MIGFX с SMGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIGFX с SMGIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).

MIGFX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1935 г.. SMGIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIGFX или SMGIX.

Корреляция

Корреляция между MIGFX и SMGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MIGFX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIGFX:

-0.09

SMGIX:

0.06

Коэф-т Сортино

MIGFX:

0.10

SMGIX:

0.26

Коэф-т Омега

MIGFX:

1.02

SMGIX:

1.04

Коэф-т Кальмара

MIGFX:

-0.02

SMGIX:

0.08

Коэф-т Мартина

MIGFX:

-0.05

SMGIX:

0.22

Индекс Язвы

MIGFX:

8.61%

SMGIX:

8.73%

Дневная вол-ть

MIGFX:

19.67%

SMGIX:

21.60%

Макс. просадка

MIGFX:

-61.53%

SMGIX:

-57.95%

Текущая просадка

MIGFX:

-12.04%

SMGIX:

-11.92%

Доходность по периодам

С начала года, MIGFX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у SMGIX с доходностью -0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIGFX имеют среднегодовую доходность 5.57%, а акции SMGIX немного отстают с 5.50%.

MIGFX

С начала года

-1.19%

1 месяц

8.88%

6 месяцев

-10.42%

1 год

-1.71%

5 лет

7.27%

10 лет

5.57%

SMGIX

С начала года

-0.79%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

-9.95%

1 год

1.31%

5 лет

8.29%

10 лет

5.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MIGFX и SMGIX

MIGFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIGFX и SMGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности MIGFX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIGFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMGIX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIGFX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIGFX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SMGIX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGFX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGFX и SMGIX

Дивидендная доходность MIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SMGIX в 9.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		0.24%0.24%0.41%0.44%0.18%0.15%0.27%1.08%0.89%0.80%0.92%4.42%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		9.77%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%5.84%1.67%5.86%7.28%

Просадки

Сравнение просадок MIGFX и SMGIX

Максимальная просадка MIGFX за все время составила -61.53%, что больше максимальной просадки SMGIX в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGFX и SMGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MIGFX и SMGIX

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеют волатильность 6.15% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...