PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US5757191094

CUSIP

575719109

Эмитент

MFS

Дата выпуска

1 янв. 1935 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MIGFX с ALBAX MIGFX с SMGIX MIGFX с ^GSPC MIGFX с SPY MIGFX с SWLGX MIGFX с FXAIX MIGFX с SCHG MIGFX с AMCPX MIGFX с VONG MIGFX с AWSHX
Популярные сравнения:
MIGFX с ALBAX MIGFX с SMGIX MIGFX с ^GSPC MIGFX с SPY MIGFX с SWLGX MIGFX с FXAIX MIGFX с SCHG MIGFX с AMCPX MIGFX с VONG MIGFX с AWSHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.50%
12.33%
MIGFX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund показал доход в 16.57% с начала года и 17.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund составила 7.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


MIGFX

С начала года

16.57%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

5.69%

1 год

17.46%

5 лет (среднегодовая)

6.83%

10 лет (среднегодовая)

7.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MIGFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.09%4.60%2.23%-4.49%4.95%2.34%1.26%1.90%2.33%-2.65%16.57%
20236.18%-3.62%5.33%1.32%0.17%6.64%1.56%-1.28%-5.31%-1.83%10.33%-0.25%19.65%
2022-5.49%-4.34%2.41%-7.65%0.03%-6.74%8.35%-4.91%-10.36%6.21%8.09%-8.06%-22.24%
2021-2.27%2.70%3.13%6.72%-0.43%0.58%4.53%2.26%-5.55%6.73%-1.99%-2.51%13.92%
20200.33%-7.56%-11.39%12.08%5.67%1.90%6.43%6.01%-2.06%-2.41%10.19%-3.28%13.98%
20198.10%5.08%3.55%4.74%-5.61%6.56%2.90%-0.87%1.00%0.77%4.79%-3.21%30.47%
20186.44%-2.84%-1.46%-0.39%2.59%1.31%3.78%3.02%1.28%-7.21%2.92%-15.73%-8.06%
20173.46%4.56%0.92%2.42%3.21%-0.11%1.73%0.63%1.39%2.86%2.96%-4.16%21.45%
2016-3.52%0.04%7.11%-0.34%2.07%-0.99%4.63%-0.28%-0.36%-3.01%0.33%-4.07%1.06%
2015-2.94%6.34%-1.54%-0.04%1.65%-2.01%2.66%-6.75%-2.48%8.67%-0.08%-7.72%-5.35%
2014-3.33%4.71%-0.35%-0.17%3.00%0.97%-1.71%2.64%-1.82%2.45%4.58%1.13%12.38%
20135.50%1.01%1.95%1.91%1.88%-1.89%5.32%-2.41%4.39%4.02%2.04%3.81%30.83%

Комиссия

Комиссия MIGFX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MIGFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MIGFX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIGFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MIGFX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.412.46
Коэффициент Сортино MIGFX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.933.31
Коэффициент Омега MIGFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.46
Коэффициент Кальмара MIGFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.123.55
Коэффициент Мартина MIGFX, с текущим значением в 7.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.8815.76
MIGFX
^GSPC

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
2.46
MIGFX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.16$0.16$0.14$0.08$0.06$0.09$0.27$0.25$0.18$0.21$1.08$0.46

Дивидендный доход

0.36%0.41%0.44%0.18%0.15%0.27%1.08%0.89%0.80%0.92%4.42%2.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2013$0.46$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.82%
-1.40%
MIGFX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund показал максимальную просадку в 61.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund составляет 1.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.53%27 мар. 2000 г.22439 мар. 2009 г.10488 мая 2013 г.3291
-39.78%26 авг. 1987 г.3553 янв. 1989 г.77524 дек. 1991 г.1130
-32.68%17 дек. 2019 г.6623 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.158
-31.39%13 дек. 2021 г.21012 окт. 2022 г.48619 сент. 2024 г.696
-30.14%7 июл. 1986 г.12831 дек. 1986 г.16925 авг. 1987 г.297

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
4.07%
MIGFX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)