PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с MFEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.62%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 9.37% против 15.97% соответственно.

MMUFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.21%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.76%
3 года*
10.74%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.37%

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

MFS Growth R6

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с VFIAXMMUFX с SPYMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с UTESMMUFX с FUTY
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX

Сравнение комиссий MMUFX и MFEKX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MMUFX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.49

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.86

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

0.62

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

2.09

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.49

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.81

-0.17

Корреляция

Корреляция между MMUFX и MFEKX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и MFEKX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности MFEKX в 16.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.52%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и MFEKX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUFXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-36.06%

-19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-17.27%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-36.06%

+14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-36.06%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-14.11%

+10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-5.66%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

5.13%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и MFEKX

Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 5.34%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUFXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.97%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

12.64%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

21.85%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

21.91%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

21.15%

-4.61%