PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с FSUTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с FSUTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и FSUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.46%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.77%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 9.36% против 12.04% соответственно.

MMUFX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.91%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.30%
1 год
23.11%
3 года*
10.68%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.36%

FSUTX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.04%
1 год
21.04%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.73%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

Fidelity Select Utilities Portfolio

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с SPYMMUFX с VFIAXMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с FUTYMMUFX с UTES
Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с VUGFSUTX с RCTIX

Сравнение комиссий MMUFX и FSUTX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSUTX в 0.74%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio

Доходность на риск

MMUFX vs. FSUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXFSUTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.38

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.88

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

2.48

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

6.24

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. FSUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSUTX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXFSUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.04

Корреляция

Корреляция между MMUFX и FSUTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и FSUTX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FSUTX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.53%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.19%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и FSUTX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FSUTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUFXFSUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-66.73%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-9.21%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-20.15%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-37.61%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-4.57%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-11.29%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.66%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и FSUTX

Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUFXFSUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.05%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.18%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

16.24%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.20%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

19.30%

-2.76%