PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUTX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUTX с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSUTX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.77%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%
VUG
Vanguard Growth ETF		-10.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции FSUTX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.04% против 16.03% соответственно.

FSUTX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.04%
1 год
21.04%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.73%
10 лет*
12.04%

VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Utilities Portfolio

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с RCTIXFSUTX с VIG
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий FSUTX и VUG

FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FSUTX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUTX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUTXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.81

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.31

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.11

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

3.96

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUTX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUTXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.81

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.11

Корреляция

Корреляция между FSUTX и VUG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и VUG

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности VUG в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.19%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и VUG

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FSUTXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-50.68%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-16.53%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-35.61%

+15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-35.61%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-13.20%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-7.13%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.66%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) составляет 6.05%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSUTXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

7.00%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

12.65%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

22.68%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

22.23%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

21.38%

-2.08%