PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUTX с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSUTX с XLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, FSUTX returned 11.46%/yr vs 9.15%/yr for XLU. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSUTX charges 0.74%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции FSUTX превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.46% против 9.15% соответственно.

FSUTX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.86%
С начала года
4.36%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.09%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.46%

XLU

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.74%
С начала года
3.11%
6 месяцев
1.25%
1 год
9.11%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSUTX и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		4.36%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.11%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between FSUTX and XLU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.86

The correlation between FSUTX and XLU shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Utilities Portfolio

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с FDFAXFSUTX с RCTIXFSUTX с VUGFSUTX с VIG
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

FSUTX vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUTX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUTXXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.63

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.94

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.00

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

2.24

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUTX vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUTXXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.40

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и XLU

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSUTXXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-51.98%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.18%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

-17.26%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-25.26%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-36.07%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-7.78%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-10.22%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.09%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и XLU

Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSUTXXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.41%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

11.53%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

14.57%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.32%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

19.26%

+0.13%

Сравнение комиссий FSUTX и XLU

FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и XLU

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности XLU в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		5.03%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.72%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FSUTX and XLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSUTX has higher volatility (6.02%) compared to XLU (5.41%). In terms of maximum drawdown, FSUTX dropped -66.73% vs XLU's -51.98%.

FSUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSUTX и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор