Сравнение FSUTX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
FSUTX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSUTX или XLU.
Основные характеристики
| FSUTX | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.06% | 25.30% |
| Дох-ть за 1 год | 36.51% | 30.78% |
| Дох-ть за 3 года | 12.57% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.71% | 8.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.11% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 11.06 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 16.47% | 16.01% |
| Макс. просадка | -65.05% | -52.27% |
| Текущая просадка | -4.15% | -5.67% |
Корреляция
Корреляция между FSUTX и XLU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSUTX и XLU
С начала года, FSUTX показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 25.30%. За последние 10 лет акции FSUTX превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.11% против 8.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUTX и XLU
FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSUTX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUTX и XLU
Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности XLU в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 2.06% | 2.11% | 1.66% | 1.63% | 2.31% | 2.01% | 1.71% | 1.62% | 2.48% | 6.97% | 9.07% | 4.14% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.85% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок FSUTX и XLU
Максимальная просадка FSUTX за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSUTX и XLU
Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.