PortfoliosLab logo
Сравнение FSUTX с FUTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSUTX и FUTY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
161.92%
191.02%
FSUTX
FUTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSUTX:

1.10

FUTY:

1.35

Коэф-т Сортино

FSUTX:

1.50

FUTY:

1.84

Коэф-т Омега

FSUTX:

1.20

FUTY:

1.25

Коэф-т Кальмара

FSUTX:

1.37

FUTY:

2.24

Коэф-т Мартина

FSUTX:

3.69

FUTY:

5.67

Индекс Язвы

FSUTX:

5.45%

FUTY:

4.02%

Дневная вол-ть

FSUTX:

18.39%

FUTY:

16.96%

Макс. просадка

FSUTX:

-65.05%

FUTY:

-36.44%

Текущая просадка

FSUTX:

-8.83%

FUTY:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции FSUTX уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.21% соответственно.


FSUTX

С начала года

0.32%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-4.66%

1 год

18.47%

5 лет

10.66%

10 лет

7.74%

FUTY

С начала года

4.77%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-1.55%

1 год

21.38%

5 лет

9.43%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSUTX и FUTY

FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.


График комиссии FSUTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSUTX: 0.74%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUTY: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSUTX и FUTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSUTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSUTX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

FUTY
Ранг риск-скорректированной доходности FUTY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSUTX c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSUTX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSUTX: 1.10
FUTY: 1.35
Коэффициент Сортино FSUTX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSUTX: 1.50
FUTY: 1.84
Коэффициент Омега FSUTX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSUTX: 1.20
FUTY: 1.25
Коэффициент Кальмара FSUTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSUTX: 1.37
FUTY: 2.24
Коэффициент Мартина FSUTX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSUTX: 3.69
FUTY: 5.67

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
1.35
FSUTX
FUTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и FUTY

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FUTY в 2.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
2.14%2.01%2.11%1.66%1.63%2.31%2.01%1.71%1.62%2.48%6.97%9.07%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.83%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и FUTY

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.83%
-3.60%
FSUTX
FUTY

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и FUTY

Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.07%
8.60%
FSUTX
FUTY