PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUTX с FDFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUTX с FDFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX).

FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г.. FDFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и FDFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSUTX и FDFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		7.24%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		6.10%-1.31%-0.14%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у FDFAX с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции FSUTX превзошли акции FDFAX по среднегодовой доходности: 12.09% против 5.19% соответственно.

FSUTX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
21.16%
3 года*
17.90%
5 лет*
13.85%
10 лет*
12.09%

FDFAX

1 день
0.15%
1 месяц
-6.35%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.88%
1 год
3.34%
3 года*
1.91%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Utilities Portfolio

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с VUGFSUTX с RCTIXFSUTX с VIG
Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с AAPLFDFAX с FITLXFDFAX с FPURX

Сравнение комиссий FSUTX и FDFAX

FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FDFAX в 0.73%.

FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Доходность на риск

FSUTX vs. FDFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUTX c FDFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUTXFDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.28

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.51

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

0.57

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

1.18

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUTX vs. FDFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FDFAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и FDFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUTXFDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.28

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.26

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.81

-0.13

Корреляция

Корреляция между FSUTX и FDFAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и FDFAX

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности FDFAX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.16%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		6.08%6.45%2.73%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и FDFAX

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки FDFAX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и FDFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSUTXFDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-38.29%

-28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.18%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-15.78%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-27.66%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-7.93%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-5.18%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.42%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и FDFAX

Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSUTXFDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.60%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.20%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

14.71%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

13.84%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

14.96%

+4.34%