Сравнение FSUTX с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSUTX и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSUTX и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 7.24% | 16.19% | 28.76% | -1.12% | 5.20% | 17.64% | 0.75% | 22.68% | 8.41% | 17.94% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FSUTX показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции FSUTX превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 12.09% против 9.67% соответственно.
FSUTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 12.09%
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUTX и VPU
FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
FSUTX vs. VPU — Ранг доходности на риск
FSUTX
VPU
Сравнение FSUTX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSUTX | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.71 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.22 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 5.27 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSUTX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FSUTX и VPU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUTX и VPU
Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 6.16% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок FSUTX и VPU
Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSUTX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -46.31% | -20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.90% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -25.15% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -36.42% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -2.71% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -7.82% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.74% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUTX и VPU
Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSUTX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.99% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 10.18% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 15.51% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.91% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 19.07% | +0.23% |