Сравнение FSUTX с FIUIX
FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) and FIUIX (Fidelity Telecom and Utilities Fund) are both Utilities Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSUTX returned 11.19%/yr vs 8.66%/yr for FIUIX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FSUTX charges 0.74%/yr vs 0.68%/yr for FIUIX.
Доходность
Сравнение доходности FSUTX и FIUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSUTX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у FIUIX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции FSUTX превзошли акции FIUIX по среднегодовой доходности: 11.19% против 8.66% соответственно.
FSUTX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -4.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 11.19%
- Всё время*
- 11.15%
FIUIX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 9.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSUTX и FIUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 2.40% | 16.19% | 28.76% | -1.12% | 5.20% | 17.64% | 0.75% | 22.68% | 8.41% | 17.94% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 1.62% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 11.98% |
Correlation
The correlation between FSUTX and FIUIX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1987 г. | 0.93 |
The correlation between FSUTX and FIUIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSUTX vs. FIUIX — Ранг доходности на риск
FSUTX
FIUIX
Сравнение FSUTX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSUTX | FIUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.45 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -0.99 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSUTX и FIUIX
Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, примерно равная максимальной просадке FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и FIUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSUTX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -66.48% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -13.84% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -13.84% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -16.64% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -33.51% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -10.56% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -11.73% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 6.30% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUTX и FIUIX
Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSUTX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.73% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 11.51% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 15.81% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 15.98% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.20% | +2.24% |
Сравнение комиссий FSUTX и FIUIX
FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FIUIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUTX и FIUIX
Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FIUIX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.19% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 5.15% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FSUTX and FIUIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSUTX has higher volatility (4.15%) compared to FIUIX (3.73%). In terms of maximum drawdown, FSUTX dropped -66.73% vs FIUIX's -66.48%.
FSUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSUTX и FIUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор