PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с FKUQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с FKUQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и FKUQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и FKUQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.62%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%-4.00%
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		9.81%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у FKUQX с доходностью 9.81%.

MMUFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.21%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.76%
3 года*
10.74%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.37%

FKUQX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.87%
1 год
20.75%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

Franklin Utilities Fund Class A

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с VFIAXMMUFX с SPYMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с FUTYMMUFX с UTES
Часто сравнивают с FKUQX:
FKUQX с FIUIXFKUQX с EVUAXFKUQX с FRURXFKUQX с RYUIXFKUQX с ERHFKUQX с FSUTXFKUQX с GABUX

Сравнение комиссий MMUFX и FKUQX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FKUQX в 0.81%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A

Доходность на риск

MMUFX vs. FKUQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c FKUQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXFKUQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.90

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.74

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

7.54

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. FKUQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKUQX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и FKUQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXFKUQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.09

Корреляция

Корреляция между MMUFX и FKUQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и FKUQX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FKUQX в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.52%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		7.41%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и FKUQX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FKUQX в -36.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FKUQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUFXFKUQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-36.53%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-8.20%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-22.64%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-2.73%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-6.59%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.97%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и FKUQX

MFS Utilities Fund (MMUFX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) имеют волатильность 5.34% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUFXFKUQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.16%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.85%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

15.11%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.77%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

20.60%

-4.06%