PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с FIUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с FIUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и FIUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и FIUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.62%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		8.42%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%11.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMUFX показывает доходность 8.62%, а FIUIX немного ниже – 8.42%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям FIUIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 9.99% соответственно.

MMUFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.21%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.76%
3 года*
10.74%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.37%

FIUIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.88%
С начала года
8.42%
6 месяцев
-1.19%
1 год
6.94%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с VFIAXMMUFX с SPYMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с UTESMMUFX с FUTY
Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с FSPTXFIUIX с SPYFIUIX с FPHAX

Сравнение комиссий MMUFX и FIUIX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FIUIX в 0.60%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund

Доходность на риск

MMUFX vs. FIUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXFIUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.45

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.67

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

0.62

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

1.71

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. FIUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа FIUIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и FIUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXFIUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.45

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.07

Корреляция

Корреляция между MMUFX и FIUIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и FIUIX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FIUIX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.52%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.26%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и FIUIX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FIUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUFXFIUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-66.48%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-13.84%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-16.64%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-33.51%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-4.58%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-11.78%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.97%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и FIUIX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUFXFIUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.00%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

12.18%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

16.37%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.73%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.06%

-0.52%