PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с DPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с DPG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. DPG управляется Duff & Phelps. Фонд был запущен 27 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и DPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и DPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.62%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		16.75%16.33%38.22%-25.07%3.15%30.37%-8.91%40.68%-15.84%9.12%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у DPG с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции MMUFX превзошли акции DPG по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.85% соответственно.

MMUFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.21%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.76%
3 года*
10.74%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.37%

DPG

1 день
1.25%
1 месяц
-1.20%
С начала года
16.75%
6 месяцев
15.92%
1 год
27.54%
3 года*
11.58%
5 лет*
10.89%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с SPYMMUFX с VFIAXMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с FUTYMMUFX с UTES
Часто сравнивают с DPG:
DPG с IFRADPG с UTGDPG с DNPDPG с FUTYDPG с SPYDPG с SCHGDPG с PRUAX

Сравнение комиссий MMUFX и DPG

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DPG в 2.26%.

DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc
MMUFX
MFS Utilities Fund

Доходность на риск

MMUFX vs. DPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DPG
Ранг доходности на риск DPG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c DPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXDPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.67

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.15

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.17

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

11.11

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. DPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPG равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и DPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXDPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.31

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.26

+0.38

Корреляция

Корреляция между MMUFX и DPG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и DPG

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DPG в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.52%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		5.75%6.61%7.19%12.21%10.36%9.70%11.48%9.21%11.81%9.02%9.03%9.50%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и DPG

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки DPG в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и DPG.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUFXDPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-64.61%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-12.69%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-41.11%

+19.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-64.61%

+28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-1.20%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-10.50%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.48%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и DPG

MFS Utilities Fund (MMUFX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) имеют волатильность 5.34% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUFXDPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.20%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.05%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

16.61%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

21.14%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

29.04%

-12.50%