PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPG с PRUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPG с PRUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX).

DPG управляется Duff & Phelps. Фонд был запущен 27 июл. 2011 г.. PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DPG и PRUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPG и PRUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		15.31%16.33%38.22%-25.07%3.15%30.37%-8.91%40.68%-15.84%9.12%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		6.96%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, DPG показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у PRUAX с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции DPG уступали акциям PRUAX по среднегодовой доходности: 8.71% против 11.25% соответственно.

DPG

1 день
1.26%
1 месяц
-1.62%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.38%
1 год
25.97%
3 года*
11.12%
5 лет*
10.62%
10 лет*
8.71%

PRUAX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.94%
С начала года
6.96%
6 месяцев
4.81%
1 год
16.99%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

PGIM Jennison Utility Fund

Часто сравнивают с DPG:
DPG с IFRADPG с UTGDPG с DNPDPG с FUTYDPG с SPYDPG с SCHGDPG с ADX
Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с XLUPRUAX с EVUAXPRUAX с ARCCPRUAX с FRURXPRUAX с UTESPRUAX с BULIX

Сравнение комиссий DPG и PRUAX

DPG берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии PRUAX в 0.83%.

DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund

Доходность на риск

DPG vs. PRUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPG
Ранг доходности на риск DPG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPG c PRUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPGPRUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.11

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.51

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.02

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

4.77

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPG vs. PRUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPG на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PRUAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPG и PRUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPGPRUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.11

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.67

-0.41

Корреляция

Корреляция между DPG и PRUAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPG и PRUAX

Дивидендная доходность DPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности PRUAX в 10.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		5.82%6.61%7.19%12.21%10.36%9.70%11.48%9.21%11.81%9.02%9.03%9.50%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.61%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%

Просадки

Сравнение просадок DPG и PRUAX

Максимальная просадка DPG за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки PRUAX в -58.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPG и PRUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPGPRUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-58.20%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-9.25%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.11%

-20.65%

-20.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.61%

-35.54%

-29.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-3.94%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-9.45%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.92%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DPG и PRUAX

Текущая волатильность для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) составляет 5.11%, в то время как у PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что DPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPGPRUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.85%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

11.31%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

16.38%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

16.97%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

17.79%

+11.26%