PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPG с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPG с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

DPG управляется Duff & Phelps. Фонд был запущен 27 июл. 2011 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DPG и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPG и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		16.75%16.33%38.22%-25.07%3.15%30.37%-8.91%40.68%-15.84%9.12%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, DPG показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции DPG уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 8.85% против 16.68% соответственно.

DPG

1 день
1.25%
1 месяц
-1.20%
С начала года
16.75%
6 месяцев
15.92%
1 год
27.54%
3 года*
11.58%
5 лет*
10.89%
10 лет*
8.85%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с DPG:
DPG с IFRADPG с UTGDPG с DNPDPG с FUTYDPG с SPYDPG с SCHGDPG с PRUAX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий DPG и ADX

DPG берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

DPG vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPG
Ранг доходности на риск DPG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPG c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPGADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.47

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.18

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.56

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

11.81

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPG vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPG и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPGADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.93

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.09

+0.17

Корреляция

Корреляция между DPG и ADX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPG и ADX

Дивидендная доходность DPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		5.75%6.61%7.19%12.21%10.36%9.70%11.48%9.21%11.81%9.02%9.03%9.50%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок DPG и ADX

Максимальная просадка DPG за все время составила -64.61%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPG и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPGADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-71.60%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.12%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.11%

-25.07%

-16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.61%

-37.17%

-27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-4.36%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-23.22%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.41%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DPG и ADX

Текущая волатильность для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) составляет 5.20%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что DPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPGADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.64%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

10.77%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

18.76%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

17.23%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

17.96%

+11.08%