Сравнение DPG с DNP

С начала года, DPG показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у DNP с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции DPG превзошли акции DNP по среднегодовой доходности: 8.71% против 7.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DPG на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа DNP равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPG и DNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DPG и DNP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности DNP в 7.57%

Максимальная просадка DPG за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки DNP в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPG и DNP.

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с DNP Select Income Fund Inc. (DNP) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что DPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.