PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPG с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPG с IFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPG (Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both funds - DPG is a Utilities Equities fund managed by Duff & Phelps, while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Over the past 5 years, DPG returned 7.61%/yr vs 13.03%/yr for IFRA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPG charges 2.26%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности DPG и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPG показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 16.86%.

DPG

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.85%
С начала года
13.60%
6 месяцев
12.54%
1 год
22.19%
3 года*
12.66%
5 лет*
7.61%
10 лет*
7.71%

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPG и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		13.60%16.33%38.22%-25.07%3.15%30.37%-8.91%40.68%-8.37%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%

Correlation

The correlation between DPG and IFRA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.56

The correlation between DPG and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DPG:
DPG с UTGDPG с PRUAXDPG с DNPDPG с FUTYDPG с SPYDPG с ADXDPG с SCHG
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

DPG vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPG
Ранг доходности на риск DPG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPG c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPGIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.94

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.85

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.40

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

12.70

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPG vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPG на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPG и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPGIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.94

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.63

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DPG и IFRA

Максимальная просадка DPG за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPG и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPGIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-41.06%

-23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-8.40%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.48%

-19.93%

-15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.11%

-19.93%

-21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-2.66%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-5.14%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.25%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DPG и IFRA

Текущая волатильность для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) составляет 4.06%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что DPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPGIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.89%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

11.32%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

14.79%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

17.92%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

21.38%

+7.63%

Сравнение комиссий DPG и IFRA

DPG берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPG и IFRA

Дивидендная доходность DPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности IFRA в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		5.96%6.61%7.19%12.21%10.36%9.70%11.48%9.21%11.81%9.02%9.03%9.50%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DPG and IFRA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.89%) compared to DPG (4.06%). In terms of maximum drawdown, DPG dropped -64.61% vs IFRA's -41.06%.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPG и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор