Сравнение DPG с UTG

С начала года, DPG показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у UTG с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции DPG уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 8.71% против 10.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DPG на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTG равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPG и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DPG и UTG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности UTG в 6.03%

Максимальная просадка DPG за все время составила -64.61%, примерно равная максимальной просадке UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPG и UTG.

Текущая волатильность для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) составляет 5.11%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что DPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.