Сравнение DPG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DPG управляется Duff & Phelps. Фонд был запущен 27 июл. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DPG и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 15.31% | 16.33% | 38.22% | -25.07% | 3.15% | 30.37% | -8.91% | 40.68% | -15.84% | 9.12% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DPG показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции DPG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.71% против 13.98% соответственно.
DPG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 8.71%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPG и SPY
DPG берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DPG vs. SPY — Ранг доходности на риск
DPG
SPY
Сравнение DPG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.93 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.45 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.53 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 7.30 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.93 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DPG и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPG и SPY
Дивидендная доходность DPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 5.82% | 6.61% | 7.19% | 12.21% | 10.36% | 9.70% | 11.48% | 9.21% | 11.81% | 9.02% | 9.03% | 9.50% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DPG и SPY
Максимальная просадка DPG за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPG и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -55.19% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.05% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.11% | -24.50% | -16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.61% | -33.72% | -30.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -6.24% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -9.09% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.52% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPG и SPY
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.11% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.31% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.47% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 19.05% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 17.06% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 17.92% | +11.13% |