PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMUFX с BULIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMUFX (MFS Utilities Fund) and BULIX (American Century Utilities Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, MMUFX returned 8.39%/yr vs 6.86%/yr for BULIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MMUFX charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for BULIX.

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у BULIX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции MMUFX превзошли акции BULIX по среднегодовой доходности: 8.39% против 6.86% соответственно.

MMUFX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.09%
С начала года
4.90%
6 месяцев
3.38%
1 год
12.60%
3 года*
10.28%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.39%

BULIX

1 день
1.70%
1 месяц
-5.06%
С начала года
4.40%
6 месяцев
2.91%
1 год
10.79%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.21%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMUFX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		4.90%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%
BULIX
American Century Utilities Fund		4.40%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Correlation

The correlation between MMUFX and BULIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1993 г.

0.87

The correlation between MMUFX and BULIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с VFIAXMMUFX с SPYMMUFX с FLCSXMMUFX с FDFIXMMUFX с FUTYMMUFX с UTES
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с FKUTXBULIX с QYLD

Доходность на риск

MMUFX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXBULIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.81

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.17

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

3.11

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.81

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и BULIX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и BULIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMUFXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-55.21%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.93%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-16.54%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-24.56%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-33.86%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-7.38%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-10.03%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.61%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и BULIX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с American Century Utilities Fund (BULIX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMUFXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.15%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.14%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

13.85%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.71%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.05%

-1.41%

Сравнение комиссий MMUFX и BULIX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и BULIX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности BULIX в 10.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.93%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.65%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MMUFX and BULIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MMUFX has higher volatility (5.49%) compared to BULIX (5.15%). In terms of maximum drawdown, MMUFX dropped -56.03% vs BULIX's -55.21%.

MMUFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMUFX и BULIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор