PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMTM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMTM с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - MMTM is a Momentum fund tracking the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MMTM returned 15.00%/yr vs 15.05%/yr for VTI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMTM charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MMTM имеют среднегодовую доходность 15.00%, а акции VTI немного впереди с 15.05%.

MMTM

1 день
-1.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.27%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.00%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMTM и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		9.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between MMTM and VTI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.78

The correlation between MMTM and VTI shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMTM и VTI

Секторы
MMTM
VTI

Технологии

29.5%
33.5%

Финансовые услуги

16.0%
12.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.0%

Здравоохранение

10.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.3%

Промышленность

7.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.7%

Недвижимость

3.1%
2.4%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Энергетика

1.7%
3.7%

Технологии

MMTM
29.5%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

MMTM
16.0%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

MMTM
12.4%
VTI
10.0%

Здравоохранение

MMTM
10.8%
VTI
9.2%

Коммуникационные услуги

MMTM
7.7%
VTI
10.3%

Промышленность

MMTM
7.6%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

MMTM
6.7%
VTI
4.7%

Недвижимость

MMTM
3.1%
VTI
2.4%

Коммунальные услуги

MMTM
2.6%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

MMTM
2.0%
VTI
2.0%

Энергетика

MMTM
1.7%
VTI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с VLU
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

MMTM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTMVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.33

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.18

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.17

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

14.62

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMTM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTMVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.33

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.51

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MMTM и VTI

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMTMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-55.45%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-8.92%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-19.30%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-25.36%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-35.00%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.72%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-8.03%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.93%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и VTI

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 2.35%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMTMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.96%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.13%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

12.17%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

17.40%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

18.30%

+0.35%

Сравнение комиссий MMTM и VTI

MMTM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и VTI

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MMTM and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to MMTM (2.35%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.05% vs 15.00% for MMTM. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.05% return vs 15.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for MMTM.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.78% for MMTM.

MMTM is categorized as Momentum, while VTI is Large Cap Blend Equities. MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for MMTM and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMTM и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор