PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMTM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMTM с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

MMTM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMTM и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		-2.62%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MMTM имеют среднегодовую доходность 13.89%, а акции VTI немного отстают с 13.69%.

MMTM

1 день
1.29%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.30%
1 год
18.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.89%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с PDPMMTM с VOOMMTM с QQQMMTM с VFMOMMTM с VLU
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий MMTM и VTI

MMTM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

MMTM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTMVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.98

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.54

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

7.30

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMTM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTMVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.48

+0.32

Корреляция

Корреляция между MMTM и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и VTI

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.88%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок MMTM и VTI

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

MMTMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-55.45%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.30%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-25.36%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-35.00%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-5.54%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-8.08%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.60%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и VTI

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMTMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.48%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

9.75%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

19.02%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

17.41%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.29%

+0.39%