Сравнение MMTM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
MMTM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMTM и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -2.62% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции MMTM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.89% против 17.41% соответственно.
MMTM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.89%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и SPMO
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MMTM vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MMTM
SPMO
Сравнение MMTM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMTM | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.60 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.96 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 6.90 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMTM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MMTM и SPMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и SPMO
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и SPMO
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMTM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -30.95% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.70% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -22.74% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -30.95% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -7.31% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.66% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.60% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и SPMO
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 6.53%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMTM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 7.22% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 12.80% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 22.77% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 19.08% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.09% | -1.41% |