PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMTM с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMTM с JMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index while JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MMTM returned 13.50%/yr vs 16.28%/yr for JMOM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.79%.

MMTM

1 день
-1.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.27%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.00%

JMOM

1 день
-0.17%
1 месяц
9.35%
С начала года
22.79%
6 месяцев
22.27%
1 год
36.77%
3 года*
28.37%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMTM и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		9.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%4.48%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.79%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%

Correlation

The correlation between MMTM and JMOM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between MMTM and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMTM и JMOM

Секторы
MMTM
JMOM

Технологии

29.5%
38.1%

Финансовые услуги

16.0%
9.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
6.9%

Здравоохранение

10.8%
8.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.3%

Промышленность

7.6%
12.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.7%

Недвижимость

3.1%
2.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Сырьевые материалы

2.0%
1.3%

Энергетика

1.7%
3.8%

Технологии

MMTM
29.5%
JMOM
38.1%

Финансовые услуги

MMTM
16.0%
JMOM
9.6%

Потребительский циклический сектор

MMTM
12.4%
JMOM
6.9%

Здравоохранение

MMTM
10.8%
JMOM
8.7%

Коммуникационные услуги

MMTM
7.7%
JMOM
8.3%

Промышленность

MMTM
7.6%
JMOM
12.8%

Потребительский защитный сектор

MMTM
6.7%
JMOM
5.7%

Недвижимость

MMTM
3.1%
JMOM
2.5%

Коммунальные услуги

MMTM
2.6%
JMOM
2.3%

Сырьевые материалы

MMTM
2.0%
JMOM
1.3%

Энергетика

MMTM
1.7%
JMOM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с VLU
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

MMTM vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTMJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.58

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.54

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.69

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

22.24

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMTM vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTMJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.58

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.82

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MMTM и JMOM

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, примерно равная максимальной просадке JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMTMJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-34.31%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-7.87%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-19.51%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-28.26%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.17%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.32%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.66%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и JMOM

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 2.35%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMTMJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

4.62%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

11.55%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

14.32%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

18.65%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

20.13%

-1.48%

Сравнение комиссий MMTM и JMOM

И MMTM, и JMOM имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и JMOM

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности JMOM в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.71%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%

Часто задаваемые вопросы

MMTM and JMOM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.62%) compared to MMTM (2.35%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.28% vs 13.50% for MMTM. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.28% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM and JMOM have the same expense ratio: 0.12% per year.

MMTM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.71% for JMOM.

MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMTM и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор