Сравнение MMTM с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Global 100 ETF (IOO).
MMTM и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMTM и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -2.48% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.70% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции MMTM уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 13.91% против 15.14% соответственно.
MMTM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 13.91%
IOO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и IOO
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
MMTM vs. IOO — Ранг доходности на риск
MMTM
IOO
Сравнение MMTM c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMTM | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.41 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.10 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.22 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 10.34 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMTM | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.41 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.86 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.36 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между MMTM и IOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и IOO
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и IOO
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMTM | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -55.85% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -9.94% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -23.52% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -31.43% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -6.04% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -11.34% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.66% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и IOO
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 6.45% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMTM | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.15% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 10.68% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 19.24% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.97% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.74% | +0.94% |