Сравнение MMTM с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
MMTM и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMTM и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -2.62% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 13.89% против 10.24% соответственно.
MMTM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.89%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и FTCS
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
MMTM vs. FTCS — Ранг доходности на риск
MMTM
FTCS
Сравнение MMTM c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMTM | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.34 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.59 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.49 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 1.87 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMTM | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.34 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.52 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.51 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между MMTM и FTCS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и FTCS
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и FTCS
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMTM | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -53.64% | +19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -9.38% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -20.93% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -31.93% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -6.46% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -6.93% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.46% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и FTCS
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMTM | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 3.18% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 7.05% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 13.55% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 13.14% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 15.54% | +3.14% |