Сравнение MMTM с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
MMTM и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMTM и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -2.62% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции FPX по среднегодовой доходности: 13.89% против 12.97% соответственно.
MMTM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.89%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и FPX
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
MMTM vs. FPX — Ранг доходности на риск
MMTM
FPX
Сравнение MMTM c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMTM | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.49 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.05 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.19 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 10.78 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMTM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.49 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.24 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между MMTM и FPX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и FPX
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и FPX
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMTM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -56.29% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -14.19% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -43.14% | +19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -43.14% | +9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -6.75% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -11.43% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.20% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и FPX
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 6.53%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMTM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 9.11% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 18.68% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 29.37% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 26.54% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 24.17% | -5.49% |