Сравнение MMTM с AMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).
MMTM и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MMTM и AMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMTM и AMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -2.62% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 12.02% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -0.91% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью -0.91%.
MMTM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.89%
AMOM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и AMOM
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.
Доходность на риск
MMTM vs. AMOM — Ранг доходности на риск
MMTM
AMOM
Сравнение MMTM c AMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMTM | AMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.54 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.13 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 7.20 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMTM | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MMTM и AMOM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и AMOM
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности AMOM в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и AMOM
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и AMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMTM | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -39.68% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -13.10% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -39.68% | +15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -7.58% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -11.05% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.87% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и AMOM
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 6.53%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMTM | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 8.91% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 17.66% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 25.27% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 23.52% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 24.98% | -6.30% |